BMO utiliza inteligencia artificial para la fijación de precios de notas estructuradas en los mercados de capitales

Bank of Montreal está trabajando con la startup Riskfuel Analytics con sede en Toronto para desarrollar modelos basados ​​en inteligencia artificial para el análisis de precios y escenarios de transacciones de derivados estructurados.

La asociación sigue a un piloto en el que investigadores cuantitativos de ambas firmas aceleraron la valoración de billetes autocalculables que “anteriormente presentaban importantes desafíos de tiempo de ejecución”.


BMO dice que trabajar con Riskfuel reducirá su dependencia de modelos financieros lentos y costosos para calcular los precios y los riesgos de los productos estructurados.

Graham Wells, director, modelado cuantitativo de acciones, ingeniería de mercados globales, BMO, dice: “Riskfuel ha entregado una prueba de concepto de vanguardia que promete el paso adelante más significativo en finanzas cuantitativas en una generación. Eliminar el obstáculo del tiempo de ejecución abre la puerta para avances significativos en la precisión y el realismo de los modelos estructurados de precios de billetes “.

Ryan Ferguson, director ejecutivo de Riskfuel, añade: “Las notas estructuradas se tasan tradicionalmente utilizando técnicas numéricas lentas que simulan una gran cantidad de posibles estados futuros de los mercados financieros. Riskfuel utiliza Deep Learning para reemplazar estos simuladores lentos con redes neuronales muy rápidas”.


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